Το Transavia συνδυάζει μοντέλα πρόβλεψης και ένα έξυπνο σύστημα stop-loss για να προστατεύει τις θέσεις σας ενώ εργάζεστε, ταξιδεύετε ή απλώς είστε εκτός σύνδεσης.
Ένας μηχανισμός προστασίας που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί συνεχώς τις εκθέσεις σας, χωρίς να εξαρτάται από την παρουσία σας μπροστά σε οθόνη.
Όταν μέρος του εισοδήματός σας εξαρτάται από συνεχώς ανοιχτές αγορές, οι πτώσεις δεν είναι ποτέ απολύτως προβλέψιμες. Ένας επαγγελματίας που ταξιδεύει δεν μπορεί να παρακολουθεί μια τοποθεσία κάθε ώρα και μπορεί να συμβεί μια διόρθωση κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, συνάντησης ή νυχτερινού ύπνου.
Οι κλασικές μέθοδοι stop-loss, που ορίζονται σε ένα στατικό όριο, αγνοούν το πλαίσιο: ενεργοποιούνται πολύ αργά σε μια επιταχυνόμενη αγορά ή πολύ νωρίς σε μια απλή διακύμανση της κανονικής μεταβλητότητας. Χωρίς ένα προγνωστικό μοντέλο ικανό να διακρίνει αυτές τις δύο καταστάσεις, η προστασία του κεφαλαίου παραμένει κατά προσέγγιση.
Το Transavia επεξεργάζεται τις συνεχείς ροές της αγοράς, τις αντιμετωπίζει με μοντέλα μεταβλητότητας που έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλες χρονολογικές σειρές και, στη συνέχεια, εφαρμόζει λογική προστασίας βαθμονομημένη στο πλαίσιο κάθε θέσης.
Οι ροές δεδομένων απορροφώνται συνεχώς και κανονικοποιούνται, στη συνέχεια συγκρίνονται με ιστορικά παράθυρα για τον εντοπισμό σημαντικών αποκλίσεων από τη συνήθη συμπεριφορά ενός στοιχείου.
Στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης εκτιμούν την πιθανότητα να συνεχιστεί ή να αντιστραφεί μια κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη την υπονοούμενη αστάθεια και τους συσχετισμούς μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων.
Το όριο εξόδου δεν είναι σταθερό: προσαρμόζεται δυναμικά σύμφωνα με τη μετρούμενη μεταβλητότητα, για να περιορίσει την πρόωρη ενεργοποίηση, διατηρώντας παράλληλα ένα σταθερό περιθώριο προστασίας.
Η υποδομή βασίζεται σε κατανεμημένη επεξεργασία χρονοσειρών και περιοδική αναθεώρηση μοντέλων με βάση νέα δεδομένα της αγοράς. Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται χωρίς εξηγήσιμο ίχνος στο αρχείο καταγραφής εκτέλεσης, το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.
Κάθε θέση περνά από τέσσερα στάδια προτού ενεργοποιηθεί μια προστατευτική ενέργεια. Αυτή η ακολουθία στοχεύει να φιλτράρει τον θόρυβο της αγοράς για να διατηρεί μόνο πραγματικά ενεργά σήματα.
Οι τιμές, οι όγκοι και οι δείκτες αστάθειας συλλέγονται από πολλαπλές πηγές και συγχρονίζονται σε μια κοινή χρονική βάση, για να αποφευχθούν οι μετατοπίσεις του ρολογιού μεταξύ των αγορών.
Τα μοντέλα συγκρίνουν την παρατηρούμενη συμπεριφορά με παρόμοια ιστορικά καθεστώτα αγοράς, για να απομονώσουν τις κινήσεις που φέρουν πληροφορίες από την απλή τυχαία διακύμανση.
Το μέγεθος και το όριο εξόδου προσαρμόζονται με βάση το επίπεδο κινδύνου που ανέχεται ο χρήστης και την τρέχουσα μεταβλητότητα του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Το έξυπνο σύστημα stop-loss λειτουργεί ως το τελευταίο φίλτρο πριν από οποιαδήποτε σημαντική απώλεια. Παραμένει ενεργό ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν ο χρήστης είναι εκτός σύνδεσης, και δεν απαιτεί μη αυτόματη επικύρωση για να ενεργοποιηθεί.
Ένας σύμβουλος που εδρεύει στη Λισαβόνα τον ένα μήνα, στο Τσιάνγκ Μάι τον επόμενο, δεν μπορεί να εγγυηθεί συνεχή πρόσβαση στη σύνδεσή του. Το Transavia διατηρεί την παρακολούθηση των ανοιχτών θέσεων και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις προστασίας, χωρίς χειροκίνητη επέμβαση, κατά τη διάρκεια περιόδων παρατεταμένης αποσύνδεσης.
Για μια αντιπροσωπεία ή ανεξάρτητη εταιρεία που κατανέμει ένα μέρος των ταμειακών ροών της σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία, η Transavia παρέχει αιτιολογημένες συστάσεις και ένα αυτοματοποιημένο δίχτυ ασφαλείας, χωρίς να απαιτεί την πρόσληψη ενός εσωτερικού αναλυτή πλήρους απασχόλησης.
Τα δεδομένα αγοράς και οι παράμετροι θέσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αποκλειστικούς διακομιστές, με περιορισμένη και καταγεγραμμένη πρόσβαση. Δεν πωλούνται δεδομένα σε τρίτους. Οι συμβατικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων καθορίζονται στους όρους χρήσης.
Η καθυστέρηση εξαρτάται από τον ρυθμό ανανέωσης των ροών αγοράς που χρησιμοποιούνται, γενικά της τάξης των λίγων δευτερολέπτων. Το Transavia δεν ισχυρίζεται ότι εξαλείφει τον λανθάνοντα χρόνο του δικτύου, αλλά στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του, ώστε η απόφαση να παραμένει σχετική κατά το χρόνο εκτέλεσης.
Το όριο εξόδου δεν είναι ένα σταθερό ποσοστό που εφαρμόζεται τυφλά. Υπολογίζεται εκ νέου από τη μετρούμενη αστάθεια του περιουσιακού στοιχείου, για να αποφευχθεί η πρόωρη ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μιας κανονικής διακύμανσης, διατηρώντας παράλληλα ένα περιθώριο προστασίας συμβατό με το επίπεδο κινδύνου που ορίζει ο χρήστης.
Το Transavia απευθύνεται σε επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα δεν ακολουθεί σταθερά χρονοδιαγράμματα και που επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο των εκθέσεων τους χωρίς να αφιερώνουν τις μέρες τους σε αυτό.