Az Transavia prediktív modelleket és intelligens stop-loss rendszert kombinál, hogy megvédje pozícióit munka, utazás vagy egyszerűen offline közben.
Egy védelmi mechanizmus, amely folyamatosan figyeli az expozíciókat anélkül, hogy attól függne, hogy a képernyő előtt tartózkodik.
Ha bevételének egy része a folyamatosan nyitott piacoktól függ, a visszaesések soha nem teljesen kiszámíthatók. Az utazó szakember nem figyelhet óránként egy helyet, és repülés, értekezlet vagy éjszakai alvás közben korrekció történhet.
A klasszikus stop-loss módszerek, amelyek statikus küszöbön vannak beállítva, figyelmen kívül hagyják a kontextust: túl későn indulnak el egy gyorsuló piacon, vagy túl korán a normál volatilitás egyszerű ingadozása miatt. E két helyzet megkülönböztetésére alkalmas prediktív modell nélkül a tőkevédelem hozzávetőleges marad.
Az Transavia feldolgozza a folyamatos piaci áramlásokat, szembesíti azokat hosszú idősorokon kiképzett volatilitási modellekkel, majd alkalmazza az egyes pozíciók kontextusához kalibrált védelmi logikát.
Az adattáblázatokat a rendszer folyamatosan feldolgozza és normalizálja, majd összehasonlítja a korábbi ablakokkal, hogy észlelje az eszköz szokásos viselkedésétől való jelentős eltéréseket.
A statisztikai és gépi tanulási modellek megbecsülik egy mozgás folytatódásának vagy megfordulásának valószínűségét, figyelembe véve az implikált volatilitást és az eszközök közötti korrelációkat.
A kilépési küszöb nem rögzített: dinamikusan igazodik a mért volatilitáshoz, hogy korlátozza az idő előtti kioldást, miközben fenntartja a konzisztens védelmi rátát.
Az infrastruktúra az idősorok elosztott feldolgozásán és a modellek új piaci adatokon alapuló időszakos felülvizsgálatán alapul. Egyetlen döntés sem születik megmagyarázható nyom nélkül a végrehajtási naplóban, amely bármikor megtekinthető.
Minden pozíció négy szakaszon megy keresztül, mielőtt egy védelmi művelet elindul. Ennek a szekvenciának a célja a piaci zaj szűrése, hogy csak a valóban használható jelek maradjanak meg.
Az árakat, a mennyiségeket és a volatilitási mutatókat több forrásból gyűjtik össze, és egy közös időalap alapján szinkronizálják, hogy elkerüljék az óraeltolódást a piacok között.
A modellek összehasonlítják a megfigyelt viselkedést hasonló történelmi piaci rezsimekkel, hogy elkülönítsék az információhordozó mozgásokat az egyszerű véletlen fluktuációtól.
A méretet és a kilépési küszöböt a felhasználó által elviselt kockázati szint és az érintett eszköz aktuális volatilitása alapján módosítják.
Az intelligens stop-loss rendszer az utolsó szűrőként működik minden jelentős veszteség előtt. Mindig aktív marad, akkor is, ha a felhasználó offline állapotban van, és nincs szükség manuális érvényesítésre az aktiváláshoz.
Egy tanácsadó az egyik hónapban Lisszabonban, a másikban Chiang Maiban dolgozik, nem tudja garantálni a folyamatos hozzáférést a kapcsolatához. Az Transavia folyamatosan figyeli a nyitott helyzeteket, és kézi beavatkozás nélkül végrehajtja a tervezett védelmi beállításokat a hosszan tartó lekapcsolás időszakaiban.
Azon ügynökségek vagy független cégek számára, amelyek pénzforgalmának egy részét likvid eszközökre fordítják, az Transavia indokolt ajánlásokat és automatizált biztonsági hálót biztosít anélkül, hogy teljes munkaidős házon belüli elemzőt kellene toboroznia.
A piaci adatok és pozícióparaméterek feldolgozása dedikált szervereken történik, korlátozott és naplózott hozzáféréssel. Az adatokat harmadik félnek nem értékesítjük. Az adatmegőrzésre vonatkozó szerződéses részleteket a felhasználási feltételek tartalmazzák.
A késleltetés a használt piaci hírcsatornák frissítési gyakoriságától függ, általában néhány másodperces nagyságrendben. Az Transavia nem állítja, hogy megszünteti a hálózati késleltetést, de arra törekszik, hogy minimalizálja azt, hogy a döntés a végrehajtás során releváns maradjon.
A kilépési küszöb nem egy fix százalék, amelyet vakon alkalmaznak. A rendszer az eszköz mért volatilitásából számítja újra, hogy elkerülje a normál ingadozások során bekövetkező idő előtti kioldást, miközben fenntartja a felhasználó által meghatározott kockázati szintnek megfelelő védelmi rátát.
Az Transavia azoknak a szakembereknek szól, akiknek tevékenysége nem követi a rögzített menetrendeket, és akik anélkül kívánják megtartani az irányítást kiállításaik felett, hogy a napjukat erre fordítanák.