Transavia kombinerer prediktive modeller og et intelligent stop-loss-system for å beskytte posisjonene dine mens du jobber, reiser eller rett og slett er offline.
En beskyttelsesmekanisme designet for å overvåke eksponeringene dine kontinuerlig, uten å være avhengig av din tilstedeværelse foran en skjerm.
Når deler av inntekten din er avhengig av kontinuerlig åpne markeder, er nedgangstider aldri helt forutsigbare. En reisende profesjonell kan ikke overvåke et sted hver time, og en korreksjon kan forekomme under en flytur, et møte eller en natts søvn.
Klassiske stop-loss-metoder, satt til en statisk terskel, ignorerer konteksten: de utløses for sent på et akselererende marked, eller for tidlig på en enkel fluktuasjon i normal volatilitet. Uten en prediktiv modell som er i stand til å skille disse to situasjonene, forblir kapitalbeskyttelsen omtrentlig.
Transavia behandler kontinuerlige markedsstrømmer, konfronterer dem med volatilitetsmodeller trent på lange tidsserier, og bruker deretter beskyttelseslogikk kalibrert til konteksten for hver posisjon.
Datafeeds blir kontinuerlig inntatt og normalisert, og deretter sammenlignet med historiske vinduer for å oppdage betydelige avvik fra en ressurss vanlige oppførsel.
Statistiske og maskinlæringsmodeller estimerer sannsynligheten for at en bevegelse fortsetter eller reverserer, tar hensyn til implisitt volatilitet og korrelasjoner mellom eiendeler.
Utgangsterskelen er ikke fast: den justeres dynamisk i henhold til den målte volatiliteten, for å begrense for tidlig utløsning samtidig som den opprettholder en konsistent beskyttelsesmargin.
Infrastrukturen er basert på distribuert behandling av tidsserier og periodisk revisjon av modeller basert på nye markedsdata. Ingen beslutning tas uten et forklarlig spor i utførelsesloggen, som kan konsulteres når som helst.
Hver posisjon går gjennom fire stadier før en beskyttende handling utløses. Denne sekvensen tar sikte på å filtrere markedsstøy for å beholde bare virkelig handlingsdyktige signaler.
Priser, volum og volatilitetsindikatorer samles inn fra flere kilder og synkroniseres på en felles tidsbase for å unngå klokkeskift mellom markeder.
Modellene sammenligner observert atferd med lignende historiske markedsregimer, for å isolere informasjonsbærende bevegelser fra enkle tilfeldige fluktuasjoner.
Størrelsen og utgangsterskelen justeres basert på risikonivået som tolereres av brukeren og den aktuelle volatiliteten til den aktuelle eiendelen.
Det intelligente stop-loss-systemet fungerer som det siste filteret før et betydelig tap. Den forblir aktiv til enhver tid, inkludert når brukeren er frakoblet, og krever ingen manuell validering for å utløses.
En konsulent basert i Lisboa den ene måneden, i Chiang Mai den neste, kan ikke garantere konstant tilgang til forbindelsen hans. Transavia opprettholder overvåking av åpne posisjoner og bruker tiltenkte beskyttelsesjusteringer, uten manuell inngripen, i perioder med langvarig frakobling.
For et byrå eller uavhengig firma som allokerer en del av sin kontantstrøm til likvide eiendeler, gir Transavia begrunnede anbefalinger og et automatisert sikkerhetsnett, uten å kreve rekruttering av en heltidsintern analytiker.
Markedsdata og posisjonsparametere behandles på dedikerte servere, med begrenset og logget tilgang. Ingen data selges til tredjeparter. De kontraktsmessige detaljene knyttet til datalagring er spesifisert i bruksvilkårene.
Forsinkelsen avhenger av oppdateringsfrekvensen til markedsfeedene som brukes, vanligvis i størrelsesorden noen få sekunder. Transavia hevder ikke å eliminere nettverksforsinkelse, men har som mål å minimere den slik at beslutningen forblir relevant på utførelsestidspunktet.
Utgangsterskelen er ikke en fast prosentandel brukt blindt. Den beregnes på nytt fra den målte volatiliteten til eiendelen, for å unngå for tidlig utløsning under en normal svingning, samtidig som det opprettholdes en beskyttelsesmargin i samsvar med risikonivået definert av brukeren.
Transavia er rettet mot fagfolk hvis aktivitet ikke følger faste tidsplaner og som ønsker å opprettholde kontroll over utstillingene sine uten å vie dagene til det.