Transavia kombinuje prediktívne modely a inteligentný stop-loss systém na ochranu vašich pozícií, keď pracujete, cestujete alebo ste jednoducho offline.
Ochranný mechanizmus určený na nepretržité sledovanie vašich expozícií bez závislosti od vašej prítomnosti pred obrazovkou.
Keď časť vášho príjmu závisí od neustále otvorených trhov, poklesy nie sú nikdy úplne predvídateľné. Cestujúci profesionál nemôže sledovať polohu každú hodinu a korekcia môže nastať počas letu, stretnutia alebo nočného spánku.
Klasické metódy stop-loss, nastavené na statický prah, ignorujú kontext: spúšťajú sa príliš neskoro na zrýchľujúcom sa trhu alebo príliš skoro pri obyčajnej fluktuácii normálnej volatility. Bez prediktívneho modelu schopného rozlíšiť tieto dve situácie zostáva ochrana kapitálu približná.
Transavia spracováva nepretržité trhové toky, konfrontuje ich s modelmi volatility trénovanými na dlhých časových radoch, potom aplikuje logiku ochrany kalibrovanú na kontext každej pozície.
Dátové informačné kanály sa nepretržite prijímajú a normalizujú, potom sa porovnávajú s historickými obdobiami, aby sa zistili významné odchýlky od obvyklého správania diela.
Štatistické modely a modely strojového učenia odhadujú pravdepodobnosť pokračovania alebo zvrátenia pohybu, pričom zohľadňujú implikovanú volatilitu a korelácie medzi aktívami.
Výstupný prah nie je pevný: dynamicky sa upravuje podľa nameranej volatility, aby sa obmedzilo predčasné spustenie pri zachovaní konzistentnej ochrannej marže.
Infraštruktúra je založená na distribuovanom spracovaní časových radov a periodickej revízii modelov na základe nových trhových údajov. Žiadne rozhodnutie nie je prijaté bez vysvetliteľnej stopy v protokole vykonávania, do ktorého je možné kedykoľvek nahliadnuť.
Každá poloha prechádza štyrmi fázami, kým sa spustí ochranná akcia. Cieľom tejto sekvencie je filtrovať šum trhu, aby sa zachovali iba skutočne použiteľné signály.
Ceny, objemy a ukazovatele volatility sa zhromažďujú z viacerých zdrojov a synchronizujú sa na spoločnej časovej základni, aby sa predišlo časovým posunom medzi trhmi.
Modely porovnávajú pozorované správanie s podobnými historickými trhovými režimami, aby izolovali pohyby nesúce informácie od jednoduchých náhodných fluktuácií.
Veľkosť a výstupný prah sa upravujú na základe úrovne rizika tolerovaného používateľom a aktuálnej volatility príslušného aktíva.
Inteligentný stop-loss systém funguje ako posledný filter pred akoukoľvek výraznou stratou. Zostáva aktívny vždy, aj keď je používateľ offline, a na spustenie nevyžaduje žiadne manuálne overenie.
Konzultant so sídlom v Lisabone jeden mesiac, v Chiang Mai ďalší, nemôže zaručiť stály prístup k svojmu pripojeniu. Transavia udržiava monitorovanie otvorených polôh a aplikuje zamýšľané nastavenia ochrany bez manuálneho zásahu počas období dlhšieho odpojenia.
Pre agentúru alebo nezávislú firmu, ktorá alokuje časť svojho cash flow do likvidných aktív, Transavia poskytuje odôvodnené odporúčania a automatizovanú záchrannú sieť bez toho, aby vyžadoval nábor interného analytika na plný úväzok.
Údaje o trhu a parametre pozície sa spracúvajú na vyhradených serveroch s obmedzeným a protokolovaným prístupom. Žiadne údaje sa nepredávajú tretím stranám. Zmluvné podrobnosti týkajúce sa uchovávania údajov sú uvedené v podmienkach používania.
Oneskorenie závisí od obnovovacej frekvencie použitých trhových informačných kanálov, zvyčajne je to rádovo niekoľko sekúnd. Transavia netvrdí, že eliminuje latenciu siete, ale snaží sa ju minimalizovať, aby rozhodnutie zostalo relevantné v čase vykonávania.
Výstupný prah nie je pevne stanoveným percentom uplatňovaným naslepo. Prepočítava sa z nameranej volatility aktíva, aby sa predišlo predčasnému spusteniu počas normálneho kolísania pri zachovaní ochrannej marže v súlade s úrovňou rizika definovanou používateľom.
Transavia je zameraný na profesionálov, ktorých činnosť sa neriadi pevnými harmonogramami a ktorí si chcú udržať kontrolu nad svojimi výstavami bez toho, aby tomu venovali svoje dni.